iTterm2 をMac 標準のTerminal の代わりに使用しているのですが，
ことえりの設定で「¥」の入力を「\」に変えている場合，
「option + ¥ 」で「¥」を入力できるのですが，iTerm 上では入力できませんでした．
そこで，iTerm の設定を変更してあげることで解決できます．
Profiles -> Keys -> 「＋」を選択し，
Key Combination を「Command + y」に設定し，Action を「Send Hex Codes」,
Send Hex Codes の値に「0xa5」 を入力します．
そうすると入力できるようになりました！
ちなみに，「\」が「0x5C」，「¥」が「0xA5」です．
正直言うと，この問題に直面したのは，Vim でAngular.js を用いてコードを書いている時に，
「¥」を使おうと思ったら打てなかったから！